J Park's park
주식 시장에 관심을 두거나 주식 시장에서 매매 경험을 해 본 사람이라면 이동평균선과 이격도에 대해 들어보았을 것이다. 차트를 분석하는 사람들이라면 거의 빼놓지 않고 보는 지표이다. 필자는 차티스트가 아니지만 실제로 주식 매매에 참고하는 지표 중 하나이다. 실제로는 단순히 이동평균을 이용하지 않고 현재의 주가가 이동평균과 얼마나 떨어져 있는가, 즉 이격도를 초점으로 둔다.
1. 이동평균(Moving Average; MA)의 종류
이동평균에도 다양한 종류가 있는데, 세 가지만 알아보겠다. '단순 이동평균', '가중 이동평균', '지수가중 이동평균'이다.
1. 단순 이동평균(Simple Moving Average; SMA)
단순 이동평균은 데이터의 시점과 상관없이 산술평균을 취한 것이다. $t_0$ 시점에서 변수 $X$의 $W$일 단순 이동평균은 다음과 같이 정의된다.
이렇게 보면 식은 상당히 복잡하지만 그냥 일반적으로 말하는 평균과 다를 바 없다. 일반화하여 쓰려다 보니 복잡해졌을 뿐이다. 여기서 $W$는 'Rolling Window'에서 따왔다.
2. 가중 이동평균(Weighted Moving Average; WMA)
가중 이동평균은 단순 이동평균과 달리 데이터가 현재와 가까울수록 중요하므로 가중치를 더 할당하는 방식이다. $t_0$시점에서 변수 $X$의 $W$일 가중 이동평균은 다음과 같이 정의된다.
$$WMA_ = \sum^_ w_t X_t , \text < where >w_t = \fraci>$$ 단순 이동평균보다 더 복잡하다. 그렇지만 여전히 단순하다. 주의할 점은 $W$는 전과 같이 window를 나타내지만, $w_t$는 가중치를 나타낸다. 이번에는 예를 들어보자. 현재 시점을 $t$라고 할 때, t시점, 1일 전, . 4일 전까지의 데이터를 [5, 3, 2, 1, 4]라고 했을 때의 5일 가중 이동평균은 다음과 같이 계산된다.
$$WMA_ = \frac \times 5 + \frac \times 3 + \frac \times 2 + \frac \times 1 + \frac \times 4$$
각 항의 첫 번째 값(분수)은 시간 가중치를 나타낸다. 총 5일치 데이터이므로 분모에는 1부터 5까지의 합인 $15$가, 분자에는 가까운 순서대로 큰 값을 부여한다. 각 항의 두 번째 값은 실제 데이터를 나타낸다.
단순 이동평균과 가중 이동평균의 차이점은 이름에서 알 수 있듯이 가중치에 차이가 있다. 단순 이동평균은 모든 값에 동일한 가중치를 부여한다. 즉 window에 포함된 모든 데이터는 동일하게 중요하다고 가정하는 셈이다. 반면, 가중 이동평균의 가중치는 현재 시점에서 가까운 값에 더 큰 가중치를 부여한다. 즉, 더 중요하다고 가정하는 셈이다. 데이터에 따라 어떠한 이동평균을 사용하여야 하는지는 생각해 보아야할 문제이다.
3. 지수가중 이동평균(Exponential-Weighted Moving Average; EMA)
지수가중 이동평균 역시 가중 이동평균의 한 종류이다. 이름에서 알 수 있듯, 가중치를 설정하는 방식이 다소 차이가 있다. 그렇지만 여전히 식만 복잡할 뿐이다. 당황하지 말자.
$$S_t=\begin X_1 & t=1 \\ \alpha X_t + (1-\alpha)S_ & t>1 \end, \text < where >\alpha \in (0, 1)$$
이전의 두 가지 방식과 확연히 다르다. 하나하나 뜯어보자.
1) 우선 $S_t$는 $t$시점에서의 EMA값을 나타낸다.
2) $X_t$는 $t$시점에서 데이터의 값(ex: 주가)을 나타낸다.
3) $\alpha$는 시간이 지남에 따라 가중치가 감소하는 정도(*the degree of weighting decrease)를 나타내는 값이며, 0과 1 사이의 값을 갖는다.
$t$시점에서의 EMA 값은 $t$시점에서의 주가 $X_t$에 $\alpha$를 곱한 값과 $t-1$시점의 EMA $S_$에 $(1-\alpha)$를 곱한 값을 더하여 구한다. 이 때, 핵심은 $\alpha$의 설정이다. $\alpha$가 클수록 과거 값에 대한 가중치가 감소하기 때문이다.
cf. Repeated Substitution
S_t &= \alpha X_t + (1-\alpha)S_ \\
&= \alpha X_t + (1-\alpha) [ \alpha X_ + (1-\alpha) \ + (1-\alpha)S_ \> ]
의 과정을 반복하면 다음과 같다.
해석하자면, $t$기의 값에는 $\alpha$를 곱하고, $t$기 이전의 모든 값에는 $(1-\alpha)$를 떨어진 만큼 거듭제곱하여 더하여 주는 것이다. 즉, $t$시점에서 멀수록 $(1-\alpha)$만큼이 곱해지므로 더 많이 감소한다. 이 때 $\alpha$가 클수록 더 급격하게 감소한다. 별 거 아니다! 오히려 이전의 방법들보다 간단하기도 하다!
이제 질문이 하나 떠올라야 한다.
"그럼 $\alpha$는 어떻게 구하는데?"
" 쓰는 사람 마음임."
"그래도 일반적으로 사용하는 5일 이동평균선 (EMA) 방법은 있을 거 아냐?"
예를 들어, 20일 지수가중 이동평균이라면 $\alpha= \frac$이 된다. 이 값은 다소 자의적이지만 가장 일반적으로 사용되곤 한다.
이동평균선
移動平均線 / moving average
주식시장이나 파생상품시장에서 기술적 분석을 할 때 쓰이는 기본 도구 중 하나. 풀네임보다는 줄여서 이평선이라고 많이 부른다. 거래액, 매매대금, 주가 등 다양한 분야에서 접목할 수 있다. 과거의 평균적 수치에서 현상을 파악(주로 추세)하여 현재의 매매와 미래의 예측에 접목할 수 돕는 것이 목적이다.
단순이평(SMA)이 자주 쓰이지만 지수평균(EMA), 가중평균(WMA) 등을 사용하는 경우도 있다.
주식은 수열이다. 따라서 이 수열의 흐름을 예측하는 것이 모든 주식 투자자들의 목표라고 할 수 있다. 이 이동평균선도 과거 수치의 평균을 산정해낸다면 어떠한 방향성을 찾을 수 있지 않을까? 라는 5일 이동평균선 (EMA) 가정에서 이동평균선이 등장하게 되었다. 개미들이 주로 많이 쓰는 건 5일, 10일, 20일, 60일, 120일 이평선이다. [1] 주로 20일 이평선까지는 단기, 60일까지는 중기, 120일 초과 이평선은 장기 이평선으로 구분한다.
모든 이평선은 그 자체로 저항과 지지의 역할을 수행하며 추세를 보여준다. 특히 이동평균선 기간이 길수록 지지, 저항, 추세의 의미가 크다. 단기이평이 상승하고 있는데 위에서 장기이평이 하락하고 있다면 대부분의 경우 돌파하지 못하고 하락하게 된다.
이동평균선이 상승한다는 것은 x기간 동안에 매수세가 더 강했다는 의미가 된다. 따라서 이동평균선이 상승한다면 상승의 심리가 시장에 퍼져있다고 판단할 수 있다. 20일 이동평균선을 예로 들면 이동평균선이 상승하고 있으며 주가가 이동평균선 위에 있을 시 이는 대부분의 매매참여자가 이익을 내고 있는 중이라는 뜻과 같다. 만약 주가가 떨어지면서 20일 이동평균선을 건드리게 되면 최근의 매수자들이 손해를 보게되기 때문에 추가매수를 통해서 주가는 또 다시 상승파동을 이어나가게 된다.
반대로 20일 이동평균선이 하락하며 주가가 이평선 아래에 있을시 이는 대부분의 매매참여자가 손실을 보고 있음과 같다. 따라서 주가가 20일 이동평균선위로 돌파하려고만 하면 매도물량이 출하되어 주가상승을 억누르게 된다.
증권전문가 그랜빌은 200일 이동평균선이 신뢰할 만하다고 하였다. 200일 이동평균선은 120일 평균선보다 80일을 더 반영하기 때문에 장기추세를 나타내는 데 있어 120선보다 월등하지만, 반면 변화의 반영이 느려서 갑작스럽게 급등, 급락하는 주가 변화속도의 반영에 120일선보다 대응이 늦어진다는 차이도 있다. 한국은 HTS를 보는 많은 참여자들이 120일 선을 기준으로 참고하여 움직인다는 점도 염두에 두어야 하므로 장기추세의 확인을 위한 이동평균선인 200일은 120일과 병행하여 교대로 보는 편이 좋다.
좋은 이평 기간에 대해 50, 60, 100, 120, 200, 250일 등 여러 주장이 있다. 실제로는 종목마다 이동평균선 최적기간이 존재한다. 왜냐하면 투자자마다 선호하는 종목이 다르고 그 종목 투자자들의 성향에 따라 최적 기간이 결정되기 때문이다. 시간이 지나면 최적 기간이 달라질 수도 있다. 그 종목을 선호하는 매매자들이 변심할 수도 있기 때문이다.
일반적으로 단기 이평이 장기이평의 위에 위치할 때 정배열이라고 하고 반대일 때는 역배열 이라고 한다. 정배열일 때는 주가가 하락할 때마다 저가매수세가 출현하며 또 다시 상승파동이 나타나게 된다.
이동평균선의 단점은 일정 기간의 평균을 내서 움직이므로 급등하거나 급락하는 주식에 대응이 한 발짝 늦다는 점이지만, 반대로 부화뇌동하는 것을 막아주는 장점으로 작용하기도 한다. 물론 단점을 보완하기 위한 이격도, MACD, 오실레이터 등의 다양한 추세지표가 탄생하는 계기를 제공했으며, 보조지표와 함께 활용되어 정확히 주식시장을 읽는 가장 중요한 자리를 여전히 차지하고 있다.
대부분의 추세지표는 이동평균선개념에서 크게 벗어나 있지 않다. MACD지표는 5, 10, 60일 이동평균선과 비슷하며 일목균형표는 10, 30, 60, 120일 이동평균선과 비슷하다. 볼린저밴드의 중간선은 20일 이동평균선과 같다.
일반적으로, "추세지표들과 이동평균선은 '현재와 미래는 과거의 반영'이라는 전제하에 만들어진 기술적 분석이므로 반드시 가치분석과 뉴스, 업계 동향과 기업 성장성에 대한 끊임없는 고찰을 병행해야만 정확하게 시장을 읽을 수 있다."라는 이상론이 있지만, 추세매매와 기본적 분석은 애초에 너무나 다른 방법이다. 얼핏 생각하기에는, 기본적 분석으로 좋은 종목을 골라 차트를 통해 거른다면 더욱 좋은 투자가 될 것이라 볼 수 있겠지만, 이런 것은 그저 듣기에 그래보일 뿐 의미 없는 이야기다. 기본적 분석에서 쓰이는 지표들을 통해 도출되는 좋은 종목들과, 추세매매를 쓰기에 적합한 종목은 근본적으로 다르기 때문이다. 기본적 분석에서 장기간에 걸쳐 유의미성을 갖는 종목 지표 값들은, 종목이 시장에서 소외되는 것을 나타내는 것이 대부분이다. 반면, 추세매매의 경우 소외주에 적용했다가는 거덜나기에 좋다. 추세매매가 가능하려면 변동성이 클수록, 거래가 많을수록 좋기 때문이다.
게다가 이동평균선과 기술적 분석에만 의존하면 주가를 조작하는 작전세력에 너무 취약하기 때문에 대단히 위험하다. 특히 코스닥 등에서 적은 거래량을 지닌 종목을 노리는 작전세력의 경우, 최하 수백억 단위를 투입해 장기간 시세와 이동평균선 자체를 조작해 골든크로스와 데드크로스마저 만들며 유혹하는 것이 현실이다. 대자본이며 거래규모가 큰 코스피 우량종목의 경우 수많은 큰 손과 거대 기관들이 눈치싸움을 하고 있고, 예측 불가능한 단타투자자들이 순식간에 달라붙기 때문에 일개세력이 장기간 주가를 조작하기는 불가능하지만 [2]. 하지만 이동평균선이 만나는 시점에서 이해관계가 맞아 떨어지는 큰 손이나 기관들끼리는 서로 개입하지 않고 관망하며 개미를 떨구는 데 동참하는 경우는 5일 이동평균선 (EMA) 허다하므로 전체적인 틀에서 이동평균선을 봐야 안전하다.
시중의 주식 관련 서적에서 주가가 이동평균선을 상승돌파하면 매수하고 하락이탈하면 매도하라고 조언을 달아놓은 경우가 많다. 하지만 이 전략을 백테스팅해본 결과 이 전략은 상승장에서만 효과가 있고 박스권에서는 잦은 신호에 계속된 손실을 입는 것으로 나타났다. 그러므로 이 매수매도전략은 절대 따라해서는 안 되는 전략이다. 다만 딱 한 종목이 아니라 투자유니버스를 다양하게 구성해서 강세를 보이는 종목에서만 이 전략을 수행하면 시뮬레이션 결과가 상당히 우수해지는 것으로 나타났다.
LifeLog
많은 분들이 사용하는 보조지표 중에서 대표적인 이동평균선(이평선), 골든크로스, 데드크로스에 대하여 정리해보았다. 이동평균선(이평선) 사전적 정의 : 주가이동평균선은 일정기간 동안의 주가를 산술 평균한 값인 주가이동평균을 차례로 연결해 만든 선으로, 주가의 평균치를 나타내는 지표가 된다. 종류 : 단기 이동평균선 - 5일, 20일 // 중장기 이동평균선 - 60일, 120일 사용목적 : 해당 시점에서 시장의 전반적인 주가흐름을 판단하고 향후 주가추이를 전망하는데 사용됨 예시 및 설명 위의 차트 왼쪽 상단에 보면, "5, 20, 60, 120"으로 적힌 숫자가 보이고, 각 숫자별로 색깔도 표시되어 있다. 초록색선이 5일 이동평균선(이평선)이고, 5일간의 주가평균을 나타내는 선이므로 곡선의 기울기가 급변한다..
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거래 안양시
이동 평균 지표. 더 짧은 길이 이동 평균은 더 민감하고 새로운 경향을 더 일찍 식별하지만 더 많은 오 경보를 제공합니다. 이동 평균이 길면 응답 성이 높지만 응답 성이 떨어지며 큰 경향 만 나타냅니다. 이동 평균은 당신이 추적하고있는 사이클 피크 투 피크 사이클 길이가 대략 30 일이면, 15 일 이동 평균이 적절합니다. 20 일이면 10 일 이동 평균이 적당합니다. 그러나 일부 거래자는 14와 9를 사용할 것입니다 시장보다 약간 앞선 신호를 생성하기를 희망하는 상기주기에 대한 일 이동 평균 기타 피보나치 수를 5, 8, 13 및 21.100에서 200으로 낮추십시오. 20 일에서 40 주 이동 평균은 더 긴 주기로 인기가 있습니다. 4 ~ 13 주 이동 평균은 중간주기에는 유용하고 짧은주기에는 5 ~ 20 일에 유용합니다. 가장 단순한 이동 평균 시스템은 가격이 이동 평균을 교차 할 때 신호를 생성합니다. 가격이 이동 평균 가격은 위에서 아래로 이동 평균 이하로 떨어질 때까지 짧게 움직입니다. 시스템은 이동 평균을 가로 지르며 가격이 교차하면서 잘못된 신호를 많이 생성하면서 범위가 좁은 시장에서 휩쓸 리기 쉽습니다. 시스템은 일반적으로 휩쓸기를 줄이기 위해 필터를 사용합니다. 더 정교한 시스템은 둘 이상의 이동 평균을 사용합니다. 두 이동 평균은 더 빠른 이동 평균을 사용하여 종가를 대체합니다 .3 가지 이동 평균은 가격이 범위를 정할 때를 식별하기 위해 세 번째 이동 평균을 사용합니다. 이동 평균은 서로를 확인하기 위해 일련의 여섯 개의 빠른 이동 평균과 여섯 개의 느린 이동 평균을 사용합니다. 이동 된 평균은 경향 추종 목적에 유용하여 휩쓸 기 수를 줄입니다. Keltner 채널은 평균 실제 범위의 배수로 플롯 된 밴드를 사용합니다. 필터 이동 평균 크로스 오버. 인기있는 MACD 이동 평균 수렴 분산 지수는 두 이동 평균 시스템의 변형으로, 오실레이터는 빠른 이동 평균에서 느린 이동 평균을 뺍니다. 세계 경제에 대한 주간 검토를 콜린 Twiggs는 시장 위험을 식별하고 타이밍을 향상시키는 데 도움이됩니다. FOREX 4-x-Hour MACD.4-x-Hour MACD Forex 전략. 알고리즘 4-x 매시간 MACD forex 전략. 이 forex 전략의 저자로, 달 당 평균 그것의 300 pips의 수익성 - 시장에 들어가기를위한 신호는 어떤을 무역하기 위하여 선택된 4 x x 시간 도표에 본 forex 지시자 MACD이다 통화 쌍 목표 소득 수준과 안전 정지 수준은 무역 지원 및 저항 수준뿐 아니라 이동 평균 또는 피보나치 수준을 기준으로 결정됩니다. 4-x 매시간 MACD 외환 전략에 사용 된 포레스트 지표 모두가 거래 터미널 MetaTrader 4 이동 평균 - 이동 평균 1 365 지수 이동 평균 365EMA - 365.2 기간의 지수 이동 평균 200 단순 이동 평균 200SMA - 200.3 89의 단순 이동 평균 89 단순 이동 A verage 89SMA - 기간이있는 단순 이동 평균 89.4 21 지수 이동 평균 21EMA - 기간 21.5의 지수 이동 평균 8 지수 이동 평균 8EMA - 기간 8의 지수 이동 평균. 수평선 - 수평선 MACD 표시기의 차트에서 제로 라인 위 및 아래 수평 라인 3 세트 .0 제로 레벨 1 0015 2 레벨 0 0030 3 레벨 0 0045.below 제로 1 레벨 -0 0015 2 레벨 -0 0030 3 레벨 -0 0045. 귀하의 일정, 모든 지표 및 설정을 배치 한 후. 지표 MACD를 만드는 패턴은 일반적으로 매우 수익성이 높습니다. 이익을 창출 할 가능성이있는 거래 신호를 사용해야합니다. 수익성있는 패턴. 패턴 A 및 D에서 MACD는 일반적으로 0 0045의 수준을 넘어 이동했습니다. 그것은 가능한 수정 운동이나 추세 변화에 대해 외환 거래자들에게 말합니다 이것은 카운터 경향 패턴에 반대 패턴 B 및 C - 그만큼 y는 거래자가 기본 트렌드의 방향으로 입력 할 수 있도록합니다. 빨간색 원은 거래를위한 신호를 나타내며 다음 바를 열기 위해 시장에 진입합니다. 머리와 어깨 패턴. 패턴 두 번 위쪽과 아래쪽. MACD 표시기가 줄어들 자마자 제로 5일 이동평균선 (EMA) 5일 이동평균선 (EMA) 라인으로 돌아가고, 그 제로 라인 바로 위를 지키고있다 - 그것은 추세를 계속하기위한 신호이다. 이 가격 운동에 따르면, 종종 거래가 필요하다. 왜냐하면 그것은 종종 충분히 강하기 때문이다. . 행동 촉구 그냥 표시기 MACD가 0 0000 및 0 0015 위 또는 아래 0 구역의 첫 번째 구역 내에 위치 할 때 조심하십시오. 라운딩이 적어도 5 개의 막대를 형성하면 거래를 닫는 양호한 신호가 패턴이됩니다. 패턴 표시기의 예 MACD를 실제 차트에 표시합니다. 아래 차트는 가격이 지원 및 저항 수준을 중심으로 돌아가는 것을 보여줍니다. 첫 번째 입력은 이동 평균보다 높으며 첫 번째 수익 목표는 빠른 이동 평균 ge 8EMA와 21EMA 두번째 이익 표적은 느린 이동 평균 89SMA 및 365EMA의 주위에이다 이익의 제 3의 목표는 가격 수준 1 2100 년에있을 것이다 etc. 이것은 당신의 무역 계획을 미리 계획하는 방법의보기이다 부분적인 이익을에서 시장은 무역이 끝날 때까지. 엔트리 포인트는 테스트 비용으로 과거의 수준이어야합니다. 주어진 레벨에 대해 안전 중지 손실을 설정할 수 있습니다. 이 전략을 사용하면 손해에 대해 책임을지지 않습니다. 사이트에서 제시된 전략을 사용할 때 발생할 수 있습니다. 데모 계정을 시작하기 위해 테스트하지 않고 라이브 계정에서이 전략을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 평균 이동 - 단순 및 지수. 이동 평균 - 단순 및 지수. 이동 평균은 가격 데이터를 원활하게하여 추세를 따라 추세를 형성합니다. 그들은 가격 방향을 예측하지 않고 지연을 사용하여 현재 방향을 정의합니다. 과거 평균 가격을 기반으로하기 때문에 이동 평균은 지연됩니다. 이 지연에도 불구하고 이동 평균은 원활한 p 쌀 행동 및 소음 제거 또한 Bollinger Bands MACD 및 McClellan Oscillator와 같은 다른 많은 기술 지표 및 오버레이에 대한 빌딩 블록을 형성합니다. 이동 평균의 가장 일반적인 두 가지 유형은 단순 이동 평균 SMA 및 지수 이동 평균 EMA입니다 이 이동 평균은 추세의 방향을 확인하거나 잠재 지원 및 저항 수준을 정의하는 데 사용할 수 있습니다. 여기에 SMA 및 EMA가있는 차트가 있습니다. 라이브 버전의 차트를 클릭하십시오. 간단한 이동 평균 계산. 평균은 특정 기간 동안 보안의 평균 가격을 계산하여 형성됩니다. 대부분의 이동 평균은 종가 기준입니다. 5 일 이동 평균은 5 일 마감 가격을 5로 나눈 것입니다. 이름에서 알 수 있듯이 이동 평균 평균은 이동하는 평균입니다. 이전 데이터는 새 데이터가 제공 될 때 삭제됩니다. 이로 인해 평균이 시간 스케일을 따라 이동합니다. 아래는 5 일 이동 평균 evol 이동 평균의 첫 번째 날은 지난 5 일을 단순히 포함합니다. 이동 평균의 두 번째 날은 첫 번째 데이터 지점 11을 떨어 뜨리고 새 데이터 지점을 추가합니다 16 이동 평균의 세 번째 날은 첫 번째 데이터 지점 11 데이터 포인트 12 및 새 데이터 포인트 추가 17 위의 예에서 가격은 총 7 일 동안 11에서 17로 점진적으로 증가합니다. 이동 평균도 3 일 계산 기간 동안 13에서 15로 증가합니다. 또한 각 이동 평균값이 최종 가격 바로 아래 예를 들어, 1 일의 이동 평균은 13이고 마지막 가격은 15입니다. 이전 4 일 가격이 낮아서 이동 평균이 지연됩니다. 지수 이동 평균 계산. 지수 이동 평균 감소 최근 가격에 더 많은 가중치를 적용하여 지체 최근 가격에 적용된 가중치는 이동 평균 기간의 수에 따라 다릅니다. 평균 이동량을 계산합니다. 지수 이동 평균을 계산합니다. EMA는 이전 기간으로 간단한 이동 평균을 사용합니다. 첫 번째 계산에서 EMA 두 번째로 가중치 승수를 계산합니다. 셋째, 지수 이동 평균을 계산합니다. 아래 수식 10 일 EMA를위한 것입니다. 10 기간 지수 이동 평균은 가장 최근 가격에 18 18 가중치를 적용합니다. 10 기간 EMA는 18 18 EMA라고도 할 수 있습니다. 20 기간 EMA는 가장 최근의 가격 2 20 1 0952 짧은 기간 동안의 가중치가 더 긴 기간에 대한 가중치보다 높음 사실, 실제로 이동 평균 기간이 두 배가 될 때마다 가중치가 반으로 떨어집니다. 특정 5일 이동평균선 (EMA) 비율 EMA의 경우이 수식을 사용하여 기간으로 변환 한 다음 해당 값을 EMA의 매개 변수로 입력 할 수 있습니다. 아래는 Inte의 10 일 이동 평균 및 10 일 지수 이동 평균의 스프레드 시트 예제입니다. l 간단한 이동 평균은 간단하고 설명이 거의 필요하지 않습니다. 10 일 평균은 단순히 새 가격이 나오고 이전 가격이 떨어지면 이동합니다. 지수 이동 평균은 첫 번째 계산에서 간단한 이동 평균 값 22 22로 시작합니다. 첫 번째 계산 후, EMA는 간단한 이동 평균으로 시작하기 때문에 실제 값은 20 시간 정도가 될 때까지 실현되지 않습니다. 즉, Excel 스프레드 시트의 값은 짧은 룩업 테이블로 인해 차트 값과 다를 수 있습니다. 후진 기간이 스프레드 시트는 30 기간 만 되돌아갑니다. 즉, 단순 이동 평균의 영향이 20 기간 동안 소멸되는 것을 의미합니다. Stock Charts는 최소 250주기를 일반적으로 훨씬 더 계산으로 이동하므로 첫 번째 단순 이동 평균의 영향 계산이 완전히 사라졌습니다. 지연 요인. 이동 평균이 길수록 지연이 더 많습니다. 10 일간의 지수 이동 평균은 가격을 확실히 결정합니다 속도를 바꾸면 곧바로 돌아갑니다. 짧은 이동 평균은 속도 보트와 같습니다. 민첩하고 빠르게 변경됩니다. 반면, 100 일 이동 평균에는 과거 데이터가 많이 포함되어있어 이동 속도가 느립니다. 이동 평균은 해상 유조선과 같습니다. 변경 100 일 이동 평균이 코스를 변경하려면 더 크고 긴 가격 이동이 필요합니다. 라이브 버전의 차트를 클릭하십시오. 위의 차트는 10 일 EMA가 가격에 밀접하게 연관된 SP 500 ETF와 100- 하루 SMA 연삭 높이 1 월 -2 월 감소에도 불구하고 100 일 SMA가 코스를 개최하고 거절하지 않았습니다. 지연 요인과 관련하여 50 일 SMA가 10 일에서 100 일 이동 평균 사이에 어울립니다. 지수 이동 평균. 간단한 이동 평균과 지수 이동 평균간에 명확한 차이가 있지만, 다른 지수 이동 평균보다 지연이 적어 최근의 가격에 더 민감합니다. 엔트 가격 변화 지수 이동 평균은 단순 이동 평균보다 먼저 나타납니다. 반면에 단순 이동 평균은 전체 기간의 실제 가격 평균을 나타냅니다. 따라서 단순 이동 평균은 지원 또는 저항 수준을 식별하는 데 더 적합 할 수 있습니다. 이동 평균 선호도는 목표, 분석 스타일 및 시간대에 따라 달라집니다. 차트리스트는 두 가지 유형의 이동 평균 및 다른 시간대를 사용하여 최적의 결과를 찾습니다. 아래 차트는 IBM이 50 일 SMA가 빨간색이고 50 일 EMA가 녹색 둘 다 1 월 말에 정점을 이루었지만 EMA의 감소는 SMA의 감소보다 더 컸습니다. EMA가 2 월 중순에 나타 났지만 SMA는 3 월 말까지 계속 하락했습니다. SMA가 EMA. Lengths와 Timeframes. The 이동 평균의 길이는 분석 목적에 달려있다 단기 이동 평균 5-20 기간은 단기 추세와 거래에 가장 적합합니다 차티스트 관심 중기 트렌드는 20-60 기간을 연장 할 수있는 더 긴 이동 평균을 선택할 것입니다. 장기 투자자는 100 개 이상의 기간으로 이동 평균을 선호합니다. 일부 이동 평균 길이는 다른 것보다 더 많이 사용됩니다. 200 일 이동 평균은 아마도 가장 인기가있다 왜냐하면 그 길이 때문에 이것이 분명히 장기 이동 평균이다. 다음으로, 50 일 이동 평균은 중기 경향에 대해 꽤 인기가있다. 많은 차트 작성자들이 50 일 및 200 일 이동 평균을 함께 사용한다. 10 일 이동 평균은 계산하기 쉽기 때문에 과거에는 꽤 인기가있었습니다. 단순히 숫자를 추가하고 소수점을 이동했습니다. 재 식별. 간단한 신호 또는 지수 이동 평균을 사용하여 동일한 신호를 생성 할 수 있습니다. 우선 순위는 각 개인에 따라 다릅니다. 아래의 예제는 단순 지수 이동 평균과 지수 이동 평균을 모두 사용합니다. 이동 평균이라는 용어는 단순 및 지수 이동 평균에 모두 적용됩니다. 이동 평균의 방향은 imp 가격에 관한 정보 상승하는 이동 평균은 가격이 일반적으로 상승하고 있음을 보여줍니다 하락하는 이동 평균은 평균 가격이 하락하고 있음을 나타냅니다. 장기 이동 평균 상승은 장기 상승 추세를 반영합니다 장기 이동 평균 하락은 - term 하락 추세. 위 차트는 150 일 지수 이동 평균과 함께 3M MMM을 보여줍니다. 이 예는 추세가 강할 때 이동 평균이 얼마나 잘 작동하는지 보여줍니다. 150 일 EMA는 2007 년 11 월과 2008 년 1 월에 거절되었습니다. 이 이동 평균의 방향을 반전시키기 위해 15 일 하락했다. 이러한 후행 지표는 최악의 상황이 발생했을 때 또는 발생 직후의 경향 반전을 확인한다. MMM은 2009 년 3 월까지 계속 하락한 후 40-50으로 급등했다. 150 일 EMA는 그러나이 서지가 일어나기 전까지 상승세를 보였습니다. 그러나 MMM은 다음 12 개월 동안 계속 상승했습니다. 움직이는 평균은 강한 추세에서 훌륭하게 작동합니다. 두 번의 교차가 있습니다. 두 개의 이동 평균을 함께 사용할 수 있습니다 o 금융 시장의 기술적 분석에서 John Murphy는 이것을 double crossover 방식이라고 부릅니다. double crossovers는 상대적으로 짧은 이동 평균과 상대적으로 긴 이동 평균을 포함합니다. 모든 이동 평균과 마찬가지로 이동 평균의 일반적인 길이는 5 일 EMA와 35 일 EMA를 사용하는 시스템 A 시스템은 단기로 간주됩니다. 50 일 SMA와 200 일 SMA를 사용하는 시스템은 중기 또는 장기간으로 간주됩니다. 낙관적 인 크로스 오버 더 짧은 이동 평균이 더 긴 이동 평균 이상으로 교차 할 때 발생합니다. 이것은 또한 황금 십자가라고도합니다. 짧은 이동 평균이 더 긴 이동 평균 아래로 교차 할 때 곰 같은 크로스 오버가 발생합니다. 이는 교차 교차로라고합니다. 이동 평균 교차는 비교적 늦은 신호를 생성합니다 결국 시스템은 두 개의 지연 지표를 사용합니다. 이동 평균 기간이 길수록 신호의 지연이 커집니다. 이러한 신호는 좋은 추세가 발생할 때 크게 작용합니다 그러나 이동 평균 크로스 오버 시스템은 강력한 경향이없는 경우 많은 휩쓸음을 생성합니다. 또한 3 개의 이동 평균이 포함 된 3 중 크로스 오버 방법이 있습니다. 또한 가장 짧은 이동 평균이 2 개의 더 긴 이동 평균을 교차 할 때 신호가 생성됩니다 간단한 3 중 교차 시스템은 5 일, 10 일 및 20 일 이동 평균을 포함 할 수 있습니다. 위 차트는 10 일 EMA 녹색 점선과 50 일 EMA 빨간색 선이있는 Home Depot HD를 보여줍니다. 검은 선은 매일 닫기 이동 평균 크로스 오버를 사용하면 좋은 거래를하기 전에 3 개의 whipsaw가 발생했을 것입니다. 10 일 EMA가 10 월 1 일 말 50 일 EMA 이하로 파손되었지만 10 일이 위에 중도로 이동하면 길게 지속되지는 않습니다 11 월 2 일이 십자가는 더 오래 지속되었지만 1 월 3 일의 다음 곰 같은 크로스 오버는 11 월 말 가격 수준 근처에서 발생하여 또 다른 휩쓸 기가 발생했습니다. 10 일간의 EMA가 며칠 후 50 일 이상으로 되돌아 가면서이 곰 같은 십자가는 오래 가지 않았습니다 4 5일 이동평균선 (EMA) 세 바 후 d 시그널에서 4 번째 시그널은 주식이 20을 넘어서면서 강한 움직임을 보였다. 두 곳의 테이크 어웨이가있다. 첫째, 크로스 오버가 whipsaw 경향이있다. whipsaws를 막기 위해 가격이나 시간 필터를 적용 할 수있다. 행동하기 전에 10 일 EMA가 50 일 EMA 아래로 일정량만큼 움직일 것을 요청하기 전에 MACD를 사용하여 이러한 교차를 식별하고 정량화 할 수 있습니다. MACD 10,50,1은 두 개의 지수 이동 평균 MACD는 황금 십자가에서 양수로 돌아가고 죽은 십자가에서는 음수로 나타납니다. 백분율 가격 발진기 PPO는 백분율 차이를 표시하는 것과 같은 방식으로 사용될 수 있습니다. MACD와 PPO는 지수 이동 평균에 기반하며 일치하지 않습니다 이 차트는 50 일 EMA, 200 일 EMA 및 MACD 50,200,1의 오라클 ORCL을 보여줍니다. 2 1 2 년 기간 동안 4 개의 이동 평균 크로스 오버가있었습니다. 처음 세 가지 결과 whipsaws 또는 나쁘게 거래에서 에피소드 ORCL가 20 대 중반에 전진했던 것에 따라 제 4의 교차와 함께지지되었던 경향은 시작되었다 다시 한번, 경향이 강한 때 이동 평균 교차는 크다. 그러나 추세가 없을 때 손실을 일으킨다. Price Crossovers. 이동 평균 단순한 가격 크로스 오버로 신호를 생성하는 데에도 사용될 수 있습니다. 가격이 이동 평균을 초과하면 완고한 신호가 생성됩니다. 가격이 이동 평균보다 낮아지면 약세 신호가 생성됩니다. 가격 크로스 오버를 결합하여 더 큰 트렌드 내에서 거래 할 수 있습니다. 더 긴 이동 평균 더 큰 동향을위한 음색을 설정하고 더 짧은 이동 평균은 신호를 생성하는 데 사용됩니다. 가격이 이미 더 긴 이동 평균을 초과 할 때만 낙관적 인 가격 교차를 찾습니다. 이것은 더 큰 추세와 조화를 이루어 거래 될 것입니다. 예를 들어, 200 일 이동 평균보다 높을 때, 차트리스트는 가격이 50 일 이동 평균 이상으로 움직일 때만 신호에 집중할 것입니다. 분명히, 50-da y 이동 평균은 그런 신호의 앞에, 그러나 더 큰 동향이 위로 있기 때문에 그런 곰 같은 십자가는 무시 될 것입니다 곰 같은 십자가는 간단하게 더 큰 uptrend 안에 철수를 건의 할 것입니다 50 일 이동 평균 이상 십자가는 가격 안에 상승을 신호 할텐데 다음 차트는 50 일 EMA와 200 일 EMA가있는 Emerson Electric EMR을 보여줍니다. 주식은 8 월에 200 일 이동 평균 이상으로 움직였습니다. 50 일 EMA 미만의 하락이있었습니다. 11 월 초와 2 월 초 다시 가격은 50 일 EMA 이상으로 빠르게 상승하여 낙관적 인 신호를 제공했습니다. 더 큰 상승 추세와 조화를 이루는 녹색 화살표 MACD 1,50,1이 표시기 창에 표시되어 가격 교차를 50 위 또는 아래로 확인합니다 일일 EMA 1 일 EMA는 마감 가격과 같습니다. MACD 1,50,1은 50 일 EMA를 초과하는 경우 양수이고 50 일 EMA보다 작은 경우 음수입니다. 지원 및 저항. 또한 상승 추세에서지지 역할을한다. 하락세에있는 저항 단기적인 상승 추세는 Bollinger Bands에서 사용되는 20 일 간단한 이동 평균 근처에서지지를 찾을 수 있습니다. 장기 상승 추세는 200 일 이동 평균 근처에서지지를 얻을 수 있습니다. 장기 이동 평균 실제로 200 일 이동 평균은 광범위하게 사용되기 때문에지지 또는 저항을 제공 할 수 있습니다. 이는 자기 충족 성 예언과 거의 같습니다. 위의 차트는 200 일 간단한 이동 2004 년 중반에서 2008 년 말까지 평균 200 일간의 사전 지원 기간 동안의 지원 제공 이중 최고 지원 중단으로 추세가 반전되면 200 일 이동 평균은 9500 정도의 저항으로 작용했습니다. 정확한 지원과 저항을 기대하지 마십시오 이동 평균, 특히 더 긴 이동 평균의 수준 시장은 감정으로 인해 움직입니다. 따라서 오버 슛이 발생합니다. 정확한 수준 대신 이동 평균을 사용하여 지원 또는 저항 영역을 식별 할 수 있습니다. 이동 평균을 사용하여 단점에 대해 무게를 달아야합니다. 이동 평균은 항상 뒤 따르는 추세 또는 후행 지표입니다. 반드시 나쁜 것은 아닙니다. 결국 추세는 여러분의 친구이며, 5일 이동평균선 (EMA) 동향의 방향 이동 평균은 상인이 현재 동향과 일치 함을 보장합니다 추세가 친구인데도 증권은 거래 범위에서 많은 시간을 소비하여 이동 평균을 비효율적으로 만듭니다 추세에서 이동 평균은 당신을 기다리지 만 늦은 신호를 보내라. 이동 평균을 사용하여 맨 아래에서 팔리고, 바닥에서 사는 것을 기대하지 마라. 대부분의 기술적 분석 도구와 마찬가지로, 이동 평균은 다른 보완 도구와 함께 사용해서는 안된다. 이동 평균을 사용하여 전반적인 추세를 정의한 다음 RSI를 사용하여 과매 수 또는 과매도 수준을 정의 할 수 있습니다. 이동 평균을 StockCharts 차트에 추가합니다. 이동 평균은 가격 ov로 사용할 수 있습니다 erlay 기능 오버레이 드롭 다운 메뉴를 사용하여 사용자는 단순 이동 평균 또는 지수 이동 평균 중 하나를 선택할 수 있습니다. 첫 번째 매개 변수는 시간주기 수를 설정하는 데 사용됩니다. 선택적 매개 변수를 추가하여 어떤 가격을 지정할 수 있습니까 필드는 계산에 사용되어야합니다 (예 : 열기의 경우 O, 높음의 경우 H, 낮음의 경우 L, 닫기 A의 경우 C)는 매개 변수를 분리하는 데 사용됩니다. 다른 선택적 매개 변수를 사용하여 이동 평균을 왼쪽으로 이동시킬 수 있습니다 과거 또는 오른쪽 미래 음수 -10은 이동 평균을 왼쪽으로 10 개 이동합니다. 양수 10은 이동 평균을 오른쪽 10 개 기간으로 이동합니다. 여러 이동 평균은 단순히 다른 오버레이 라인을 추가하여 가격 플롯에 오버레이 할 수 있습니다. 워크 벤치 StockChart 회원은 색상 및 스타일을 변경하여 여러 이동 평균을 구별 할 수 있습니다. 표시기를 선택한 후 작은 녹색 삼각형을 클릭하여 고급 옵션을 엽니 다. 고급 옵션을 사용하여 RSI, CCI 및 Volume과 같은 다른 기술 지표에 이동 평균 오버레이를 추가 할 수도 있습니다. 여러 다른 이동 평균이있는 라이브 차트를 보려면 여기를 클릭하십시오. StockCharts 스캔을 사용하여 이동 평균 사용. 여기에는 StockCharts 회원은 다양한 이동 평균 상황을 스캔하는 데 사용할 수 있습니다. Bullish Moving Average Cross이 스캔은 150 일 간단한 이동 평균 및 5 일 EMA 및 35 일 EMA의 강세 크로스가있는 주식을 찾습니다. 150 일 이동 평균 5 일전에 5 일 EMA가 평균 이상으로 35 일 EMA 이상으로 움직일 때 완고한 교차가 발생합니다. Bearish Moving Average Cross이 스캔은 150 일이 지나면 하락하는 주식을 찾습니다. 5 일 EMA 및 35 일 EMA의 일일 이동 평균 및 약세 간 비교 150 일 이동 평균은 5 일 전 수준에서 거래되는 한 하락하고 있습니다. 5 일 EMA가 이동하면 약세 교차가 발생합니다 abo에 대한 35 일 EMA 미만 평균 연구량. 연구. 존 머피의 책에는 평균 이동과 그 다양한 용도에 관한 장이 있습니다. 머피는 이동 평균의 장단점을 다루고 있습니다. 또한 Murphy는 이동 평균이 Bollinger Bands 및 채널 기반 거래 시스템과 어떻게 작동하는지 보여줍니다. 기술 금융 시장 분석 John Murphy.
바이낸스 아카데미 1 | 이동 평균
바이낸스 아카데미의 Moving Averages Explained 글을 번역/정리하여 올린 글입니다.
Moving Averages Explained | Binance Academy
There are various different types of moving averages that can be utilized by traders. Learn about these moving averages on Binance Academy
링크에 들어가시면 한글 5일 이동평균선 (EMA) 자막이 지원되는 동영상이 있으니 , 참고하시길 바랍니다.
동영상 정리
이동 평균(Moving Average)는 기술적 분석과 단기 트레이딩을 위해 많이 사용되는 지표입니다.
전반적인 가격의 추세 를 파악할 수 있도록 도와주며, 잠재적 지지선과 저항선을 확인 하는 데도 사용될 수 있습니다.
지지선과 저항선에 대해서는 향후 다른 포스트로 다루도록 하겠습니다.
이동 평균에는 2 종류가 있는데, 각각 SMA(Simple Moving Average)와 EMA(Exponential Moving Average)입니다.
SMA는 이름 그대로 단순히, 특정 기간동안의 종가의 합을 해당 기간으로 나눈 값 입니다.
SMA를 계산하는 기간을 짧게 유지한다면 현재의 가격 움직임에 따라 SMA의 값 또한 빠르게 변하게 되며 (volatile),
반대로 기간을 길게 잡는다면 아주 부드러운 곡선을 띄는 선이 완성됩니다.
EMA는 지수 이동 평균으로, 다른 이름으로는 지수 가수 이동 평균 (Exponential Weighted Moving Average)라고도
불립니다. EMA는 SMA와 다르게, 최근 데이터에 더 높은 무게를 주고 평균을 구하게 됩니다 .
따라서 최근의 가격 변동에 더욱 민감하게 반응하게 되는 것이죠.
정리하자면, 과거의 데이터보다 현재의 데이터를 더욱 중요하게 볼 때는 SMA보다는 EMA를 참고하시는 것이 좋습니다. 추가적으로, 이동 평균을 계산하는 기간을 짧게 설정할수록 더욱 최근의 변화에 민감한 지표를 볼 수 있으며,
반대로 길게 설정한다면 장기적인 추세를 파악하는데 유리합니다.
이동 평균은 지금까지의 데이터를 바탕으로 계산되기 때문에, 이미 일어난 변화를 나타내는 지표입니다 .
따라서 이동 평균만으로 시장의 추세를 파악하기보다는, 보다 다양한 지표들을 참고하는 게 좋습니다.
일반적으로 50/100/200일 이동 평균선이 많이 사용되지만, 가상화폐의 경우 시장이 항상 열려있으며,
가격 변동이 활발하기 때문에 기호에 맞춰서 사용하시면 되겠습니다.
크로스오버 신호
MA가 오르거나 떨어지는 추세에 따라, 현재 가격이 상승세인지 하락세인지 파악할 수 있는 것은 당연합니다.
하지만 이동 평균 하나만이 믿을만한 지표라고 말하기엔 어렵습니다.
따라서 상승장인지 (Bullish) 하락장인지 (Bearish) 확인하기 위해서는, 이동 평균을 조합하여
크로스오버 신호를 확인하곤 합니다.
크로스오버 신호란 차트상에서 2개의 다른 이동평균선이 교차할 때 (crossover) 발생합니다 .
상승장을 의미하는 골든크로스 (Bullish crossover)는 비교적 짧은 기간의 이동평균선이 긴 기간의 이동평균선을 가로질러 올라갈 때 발생합니다. 반대로 하락장을 의미하는 데스크로스 (Bearish crossover)는 비교적 짧은 기간의 이동평균선이 긴 기간의 이동평균선을 가로질러 내려갈 때 발생합니다.
2021/04/19 업비트. BTC/KRW 1분봉
주황 선은 9일 이동평균선을 , 파랑 선은 30일 이동평균선 을 나타냅니다.
해당 값들은 단순히 예시를 위해 설정된 값임을 참고 바랍니다.
위 그림을 보면 주황 선이 파랑 선을 가로질러 올라가는 골든 크로스가 17:30 거의 직후 발생하며, 가격이 상승 하는 것을 볼 수 있습니다. 17:00 직전과, 18:30 직후에도 비슷한 추세가 보이는 것을 확인할 수 있습니다. 또한 주황 선이 파랑선을 가로질러 내려가는 데스 크로스가 17:00과 17:15 사이에 발생하며, 가격이 하락 하는 것을 볼 수 있습니다.
주의할 점은, 이동 평균선은 예측된 값이 아니라 이미 정해진 현재까지의 값을 바탕으로 계산되기 때문에
실제 상승/하락보다 골든크로스/데스크로스 신호가 조금 늦게 발견될 수 있습니다 .
또한 골든크로스와 데스크로스가 가까운 시간 내에 발생하는 경우 (그림의 17:00 전후),
골든크로스를 바탕으로 매수 타이밍을 잡았는데 곧바로 데스크로스가 뜨며 오히려 손해를 볼 수도 있습니다 .
따라서 이동평균선 하나만을 참고하여 매매를 진행하는 것은 권장하지 않습니다.
이런 가짜 시그널을 불 트랩 (Bull Trap)이라고 부릅니다.
정리하며
저도 최근에야 가상화폐 관련 공부를 시작했는데, 공부하며 배운 내용을 정리하며 다른 사람들에게 공유드리고자 블로그를 시작하게 되었습니다. 아직 많이 부족하지만 바이낸스 아카데미에 있는 많은 기초적인 자료들부터, 엘리엇 파동 이론과 같은 고급 이론까지 다뤄보고자 합니다. 바이낸스 아카데미에 한국어 번역이 있긴 하지만 조금 직역된 듯한 표현들이 많아서 제 나름대로 다시 정리해보았습니다.
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