스토케스틱 슬로우와 패스트

스토캐스틱 그래프 사진

차트공부_스토캐스틱(Stochastic)을 이용한 매매법으로 수익내는 방법

스토캐스틱 지표는 일정기간의 가격 변동폭에 대한 현재 가격의 위치를 알 수 있게 해주는 보조지표입니다. 스토캐스틱은 스토캐스틱 패스트(Stochastic fast)와 스토캐스틱 슬로우(Stochastic slow)가 있는데 스토캐스틱 패스트는 너무 시장의 반응에 급격하게 반응하기 때문에 스토캐스틱 슬로우를 많이 사용합니다.

스토캐스틱의 수식은 이렇습니다.

1. 과매수와 과매도의 영역

rsi와 같이 스토캐스틱도 0-100까지의 숫자로 지표의 위치를 보여줍니다. 스토캐스틱도 과매수와 과매도의 영역이 있는데 rsi가 보통 30을 과매도 70을 과매수 영역으로 본다면 스토캐스틱은 20을 과매도 80을 과매수의 영역으로 해석합니다. 하지만 한번 추세가 크게 저애진 원웨이 장에서는 취약하다는 스토캐스틱의 단점이 드러나기도 합니다.

2. %K 가 %D를 골든크로스 스토케스틱 슬로우와 패스트 or 데드크로스 할 때 매수매도를 한다.

%K의 이평선이 바로 %D 입니다. 즉 이평선의 골든크로스와 데드크로스를 스토캐스틱에서도 적용 할수 있습니다. 골든크로스가 될 때 매수로 접근하고 데드크로스때는 매도로 접근하는 것입니다.

하지만 스토캐스틱이라는 지표가 변동성이 워낙 크기 때문에 잦은 시그널이 나타날수 있다는 단점이 있습니다.

3. 스토캐스틱은 기간이 중요한 지표이다. 구간해석에 스토캐스틱을 사용하라.

RSI와 스토캐스틱의 가장 큰 차이점은 스토캐스틱은 일정 기간동안의 등락폭을 해석하는 지표라는 것입니다. 좀 더 풀어서 이야기 하자면 일정 기간동안의 등락폭에 따라 스토캐스틱의 값이 나오기 때문에 설정한 구간에서의 고점을 찾기에 유용한 지표입니다. 그리고 스토캐스틱은 설정 값에 따라 가능성이 무궁무진한 지표입니다. 그러니 설정값을 설정하실때 기간을 더 넓고 다양하게 사용하신다면 좀 더 스토케스틱 슬로우와 패스트 확실한 시그널을 찾으실 수 있을 겁니다.

4.스토캐스틱은 횡보장이나 박스권에 사용하기 유용한 지표이다.

전고점을 돌파하는 큰 추세가 발생하면 스토케스틱을 사용하는 것은 효율이 떨어지지만 주가가 큰 변동 없이 횡보하며 박스권을 그리는 장에선 스토캐스틱은 매우 유용한 보조지표 입니다. 박스권 하단에서 매수하여 스토케스틱 슬로우와 패스트 박스권 상단에서 매도하는 방식으로 사용 할 수 있습니다.

5. 스토캐스틱으로 다이버전스를 확인 할 수 있다.

RSI 처럼 스토캐스틱 또한 오실레이터 지표입니다. 그리고 지표의 변동성이 빠른 지표이기 때문에 속임수와 거짓신호의 발생도 다이버전스를 찾을 수도 있다는 뜻입니다. 방법은 일반 다이버전스를 찾는 방법과 동일합니다. 주가의 고점과 고점을 이은선과 스토캐스틱의 고점과 고점을 이은선의 방향이 일치하지 않는 다면 주가의 변동이 생길 가능성이 높다는 뜻이죠.

스토캐스틱도 일반적인 매매기법을 알고 있는것에서 좀더 효율적으로 사용할 수 있는 자신만의 방법을 찾는것이 중요합니다. 그리고 100%의 확률의 지표와 매매법은 없고 어떻게 해서든 1%라도 확률을 올리기 위해 다양한 시선을 가지는것이 중요하다고 생각합니다.

03. 스토캐스틱

일정 기간 동안 가격은 최고가와 최저가를 형성합니다. 스토캐스틱(스토케스틱 슬로우와 패스트 Stochastic)은 이 최고가와 최저가 사이의 범위 안에서 현재 가격이 어느 위치에 형성되고 있는지를 알려주는 기술적 지표입니다. 공식 명칭은 스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator) 입니다.

스토캐스틱은 1950년대 George C. Lane 만든 기술적 지표로 일정한 기간 동안의 가격 변동 폭과 현재의 가격과의 관계를 백분율로 표현해 만든 대표적인 모멘텀 지표 중의 하나입니다. 즉, 100%에 가까울수록 ‘과매수’ 상태에 있다고 판단하고, 0%에 가까울수록 ‘과매도’ 상태에 있다고 판단함으로써 현재 가격이 어느 정도 위치에 있는지 알 수 있게 해주는 기술적 지표입니다.

일반적으로 상승추세에서는 현재 가격이 고점 근처에서 형성되고, 반대로 하락추세에서는 현재 가격이 저점 부근에서 형성되는 경우가 많습니다. 스토캐스틱은 이 같은 시장 원리를 이용해 최근 시장 가격의 변동폭과 현재의 가격과의 관계를 알기 쉽게 표현해 줍니다.

스토캐스틱 공식

스토캐스틱은 ‘%K’와 ‘%D’ 이 두 가지 선으로 구분됩니다. 먼저, %K는 다음의 공식으로 구할 수 있습니다.

▶ 스토캐스틱 %K = (현재가격-N일중 최저가)/(N일중 최고가-N일중 최저가) ×100

예를 들어, EUR/USD 환율이 15일 동안 최고가가 1.3000이고 최저가가 1.2000이며 현재가격이 1.2800이라면, 스토캐스틱 %K값은 80%가 됩니다. 반면, 최고가가 1.3000, 스토케스틱 슬로우와 패스트 최저가가 1.2000이고 현재가격이 1.2200이라면, 스토캐스틱 %K값은 20%가 됩니다.

이처럼 스토캐스틱 값의 범위는 항상 0~100% 사이에서 형성됩니다. 100%라는 것은 스토케스틱 슬로우와 패스트 현재 가격이 N일 동안 최고가와 같아 매수세가 가장 강하다는 것을 의미하며, 0%는 현재가격이 N일간의 최저가와 동일해 매도세가 강하다는 것을 의미합니다.

%D는 단순히 %K의 이동평균선을 의미하며, Slow %K라고도 부릅니다.

▶ 스토캐스틱 %D = m일 동안 %K 평균 = Slow %K

%K와 이동평균선인 %D를 함께 표시하는 이유는 이 두 가지 선을 이용해 골든크로스 또는 데드크로스 지점을 찾아 스토캐스틱 값의 변곡점을 쉽게 파악하기 위함입니다.

슬로우 스토캐스틱(Slow Stochastic)

위의 공식을 이용해 구한 스토캐스틱 차트는 그래프의 변화가 빠르고 거짓 신호가 많아 실제 매매 시에 참고하기 어렵다는 단점이 있습니다. 따라서 실제로 매매에 적용하여 사용할 때에는 위에서 구한 %K와 %D 값을 그냥 사용하지 않고 각각의 수치에 t일 이동평균 값을 사용합니다. 이렇게 되면 좀더 완만한 형태의 그래프가 생성되는데, 이를 ‘슬로우 스토캐스틱’이라고 부릅니다.

slow %K = 위에서 구한 스토캐스틱 %D
slow %D = t 일 동안의 slow %K 평균

우리가 흔히 볼 수 있는 대부분의 플랫폼에서 보조지표로서 스토캐스틱이라고 하면 대부분 이 슬로우 스토캐스틱을 의미합니다. t일 동안의 이동평균을 구하지 않은 원래의 값은 따로 ‘패스트 스토캐스틱(fast stochastic)’이라고 부르며 실전에서는 거의 사용되지 않습니다.

스토캐스틱 적용

위에서 설명한대로 패스트 스토캐스틱은 %K를 구하는 기준이 되는 N일과 %K로부터 %D를 구하는 m일, 이 두 개의 수치를 필요로 하며 (N-m)으로 표시합니다.

슬로우 스토캐스틱은 %K와 함께 %D 수치에 t일 이동평균 한 값을 사용하므로 t값이 스토케스틱 슬로우와 패스트 하나 더 필요합니다. 따라서 (N-m-t)로 표기하며, 대부분의 금융사에서 제공하는 플랫폼에는 이 수치가 (5-3-3)으로 기본 설정되어 있습니다.

슬로우 스토캐스틱 값을 (5-3-3)으로 적용한다는 것은, 패스트 스토캐스틱을 최근 5일간의 최고점과 최저점을 이용하여 구하되, 패스트 스토캐스틱의 이동평균선은 3일 선으로 구하며, %K와 %D는 각각 3일 이동평균선을 취한 값으로 최종 슬로우 스토캐스틱 차트를 구한다는 것을 의미합니다.

※ (N-m-t) 값은 사용자 얼마든지 변경하여 적용할 수 있으며, (5-3-3), (10-6-6), (14-3-3), (20-12-12) 등을 주로 사용합니다.

스토캐스틱을 이용한 매매

스토캐스틱은 상승이나 하락과 같은 특정한 추세를 보이는 구간보다는 박스권 구간에서 가장 효과를 발휘합니다. 일정한 방향이 없는 구간에서 스토캐스틱은 매우 효과적인 매매 신호를 제공하는데, 보통 %K 선이 20 이하의 과매도 구간까지 하락했다가 다시 상승 움직임을 보일 때 이를 매수 신호라고 보며, 반대로 80 이상의 과매수 구간까지 상승했다가 다시 하락 할 때를 매도 신호로 보는 관점으로 접근하는 것이 일반적입니다.

또한, %K 값이 %D 값을 상향 돌파하는 골든 크로스가 생성되면 매수 신호, 반대로 하향 돌파하는 데드 크로스가 생성되면 매도 신호로 해석할 수 있으며, 현재 가격과 %K 선 사이에 다이버전스(Divergence)가 발생할 경우 곧 추세의 전환이 발생할 것이라는 신호를 주는 것으로도 해석합니다.

다이버전스(Divergence) – 현재 가격의 흐름과 보조지표의 흐름이 역전되는 현상. 즉, 가격은 오르는데 보조지표는 내려가는 경우 혹은 가격이 내려가는데 보조지표는 오르는 경우 등을 의미함.

%K 값이 20 이하(과매도)인 상태에서 %K 선이 %D 선을 상향 돌파하는 골든 크로스가 포착되고, 현재 가격이 50일 이동평균선보다 위에 있을 경우를 적절한 매수 시점으로 판단하며, 반대로 %K 값이 80 이상(과매수)인 상태에서 %K가 %D를 하향 돌파(데드 크로스)하고 현재 가격이 50일 이동 평균선보다 아래에 있을 경우는 적절한 매도 시점이라고 판단합니다.

스토캐스틱의 한계

일단, 모든 보조지표가 그렇듯 스토캐스틱 스토케스틱 슬로우와 패스트 역시 가격보다 느린 후행성 지표입니다. 따라서 %K와 %D는 종종 거짓 신호를 내보내기도 합니다. 특히, 스토캐스틱은 뚜렷한 상승 또는 하락 추세에서는 스토케스틱 슬로우와 패스트 약간의 파동에도 다이버전스 발생하며, 이는 손실을 누적시키는 요인으로 작용할 수 있습니다.

따라서 스토캐스틱을 효과적으로 사용하기 위해서는 다양한 보조지표, 특히 이동평균선과 MACD와 같은 추세지표와 병행하여 종합적으로 판단하여야 합니다.

보조지표 스토캐스틱 패스트&슬로우(stochastic fast&slow) 주식 매매기법

보조지표 스토캐스틱 패스트&슬로우(stochastic fast&slow) 주식 매매기법

이번에는 지난번 포스팅했던 주식 보조지표인 MACD에 이어서 보조지표로써 많은 투자자들이 사용하는 스토캐스틱에 대한 내용을 적어보겠습니다.

스토캐스틱 썸네일

스토캐스틱 패스트&슬로우(stochastic fast&slow)란?

스토캐스틱은 주식투자를 하는 사람이라면 대부분 알고 있는 유명한 보조지표 중 하나로 현재 주가 수준이 전체적인 주가의 흐름에서 어느 정도에 위치해있는지를 알아보고 미래의 주가를 예측하여 분석하는 기법의 지표로써 1950년대 기술분석가인 조지 레인이라는 사람이 만들어낸 지표입니다.

쉽게 말해서 스토캐스틱은 최근일의 가격 변동폭에 대하여 현재의 시장 위치를 나타낸 것으로 매수세가 매도세보다 강할 경우에는 높게 형성되고 매수세보다 매도세가 강할 경우에는 낮게 형성되는 것을 이용한 지표입니다.

스토캐스틱(stochastic)의 구성

스토캐스틱은 당일 종가에서 최근 n일 동안의 최저가를 뺀 값에 최근 n일 동안의 최고가에서 최근 n일 동안의 최저가를 뺀 값을 나누고 백분율로 표시한 수치인 %K와 보통 %K의 3일 이동평균선을 나타낸 %D로 구성되어 있습니다.
쉽게 얘기해서 %K가 단기이동평균선이라면 %D는 장기이동평균선인 셈입니다.

그리고 보통 스토캐스틱 지표라고하면 슬로우 지표와 패스트 지표가 있습니다. 두 지표의 다른 점은 슬로우 지표에서 %K 값은 패스트 지표의 %D 지표와 같은데 이는 패스트 지표의 %K를 지수 이동 평균한 값이고 슬로우 지표에서 %D는 패스트 지표의 %D를 지수 이동편균한 값입니다. 쉽게 말해서 %D 지표는 %K를 조금 더 완만하게 만든 지표라고 생각하시면 됩니다.

• %K = 당일 종가 - 최근 n일 동안의 최저가 /최근 n일 동안의 최고가 - 최근 n일 동안의 최저가 × 100
• %D = %K의 이동평균선
• 슬로우 %K = 패스트 %D = 패스트 %K를 지수 이동평균한 값
• 슬로우 %D = 패스트 %D를 지수 이동평균한 값

위에 간단하게 계산식을 적어 보았는데도 생각보다 복잡한 계산식인데 실제 투자를 진행할 경우 HTS든 MTS에 조건만 입력하면 자동으로 지표가 만들어지기 때문에 이런 지표구나 정도만 알고 있어도 충분한 것 같습니다.

스토캐스틱을 이용한 매매기법

스토캐스틱 지표를 이용하여 매매를 진행할 경우 패스트는 주가에 상당히 민감하게 반응하기 때문에 슬로우 지표를 사용하는 게 더 효율적입니다. 실제로 대부분 스토캐스틱을 이용하는 투자자들은 슬로우 지표를 이용합니다.

스토캐스틱 그래프 사진

실제로 지표를 보면 지표의 값이 100이면 최고점이고 0이면 최저점 50이면 중간지점 곧 기준선으로 생각하시면 되는데 기본적인 매매기법은 %K선이 20 이하라면 비이상적으로 가격이 낮은 구간이기 때문에 매수의 관점에서 보고 %K선이 80 이상이라면 비이상적으로 가격이 높은 구간으로 보고 매도의 관점으로 보면 됩니다.

기준선 50을 활용할 경우 지표가 기준선을 상향 돌파할 경우에는 매수, 지표가 하향 돌파할 경우에는 매도의 관점에서 보면 됩니다.

%K와 %D 신호선을 활용할 경우 %K가 %D를 골든크로스 할 경우 매수의 관점, 데드크로스 할 경우 매도의 관점에서 보시면 됩니다.

또한 위 지표 사진에서 볼 수 있듯이 보통은 지표의 값이 80 이상일 경우에는 과매수 구간으로 간주하고 지켜보다가 80을 하향 돌파할 때 매도를 진행하고 20 이하일 경우 과매도 구간으로 간주하고 20을 상향 돌파할 때 매수를 진행합니다.

이 외에도 스토캐스틱(stochastic)을 이용한 매매기법이 더 있지만 대부분의 투자자들이 자주 이용하는 기법에 대해서만 적어보았습니다.

지표 공부는 재무제표보다 어렵지만 더 재미있고 실제 투자를 진행하는 데 있어 많은 도움이 될 것 같지만 보조지표는 말 그대로 보조이기 때문에 맹신하지는 말고 참고만 하는 게 맞는 것 같습니다.

스토캐스틱 슬로우(Stochastics Slow)를 이용한 간단한 매매기법

이번에는 주식을 시작하는 사람들이 쉽게, 자주 접할 수 있는 스토케스틱 슬로우와 패스트 스토캐스틱 슬로우에 대해 다뤄보도록 하겠습니다.

◈ 스토캐스틱이란?

스토캐스틱의 정식 명칭은 스토캐스틱 오실레이터(Stochastics Oscillator)입니다. 1950년대에 주식 중개 일을 했던 조지 레인(George Lane)에 의해 널리 보급된 보조지표입니다. 그리고 이것은 고승덕 변호사에 의해 한국에서 유명해졌습니다. 스토캐스틱은 주가를 %값으로 바꾸어 주가의 변화 추세를 나타내는 지표입니다. 스토캐스틱은 최저가와 최고가의 범위가 있기 때문에, 그 값은 무조건 0~100% 사이의 값을 가지게 됩니다. 만약 100%라면 설정한 일수 내에서 매수세가 가장 강한 경우며, 반대로 0%면 매도세가 가장 강한 경우입니다.

스토캐스틱은 패스트(fast)와 슬로우(slow)로 구분됩니다. 둘 다 모두 %K값과 %D값을 통해 매수와 매도 타이밍을 잡게 됩니다. 하지만 스토캐스틱 패스트는 단기매매에 유용하지만, 주가에 민감하게 반응을 하기에 시그널이 너무 자주 발생하며, 거짓신호가 자주 발생하는 단점이 있습니다.

그렇기에 변화가 많고, 거짓신호가 많은 스토캐스틱 패스트의 스토케스틱 슬로우와 패스트 단점을 보완하기 위해 만들어 진 것이 스토캐스틱 슬로우입니다. 단순 가격으로 만들어진 패스트와 달리 이동평균을 구한 슬로우는 보다 완만한 그래프를 만들어 낼 수 있습니다. 이번에는 사람들이 패스트보다 슬로우를 비교적 자주 사용을 하기에 슬로우를 중심으로 다뤄보고자 합니다.

◈ 스토캐스틱 공식

- Stochastics Fast

Fast %D = Fast %K를 M기간으로 이동평균

- Stochastics Slow

Slow %K = Fast %D를 M기간으로 이동평균

Slow %D = Slow %K를 T기간으로 이동평균

스토캐스틱 슬로우의 경우 설정값이 N, M, T로 총 3개가 필요합니다. 일반적인 값은 (12, 5, 5) 혹은 (10, 6, 6)로 HTS에 세팅이 되어 있습니다. 보통 많이 사용하는 값은 (5, 3, 3) (10, 6, 6) (12, 5, 5) (20, 12, 12)가 있습니다. 당연히 숫자의 값이 작을수록 단기적인 매매에, 클수록 장기적인 매매에 적합합니다. 보통 N기간을 5의 배수로, M과 T의 값은 3의 배수로 설정하는 경우가 많습니다.

스토케스틱 슬로우와 패스트

스토캐스틱의 원리와 계산 방법

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오늘부터는 스토캐스틱 에 대하여 포스팅하도록 하겠습니다.

오늘은 스토캐스틱의 개념 에 대하여 알아보도록 하겠습니다.

스토캐스틱(Stochastic) 은 일정한 기간 동안 등락을 보인 가격 범위에서 현재 주가의 위치를 알아봄으로써 향후 주가를 예측하는 차트분석 기법 입니다.

일정 기간의 최고점을 100 으로. 최저점을 0 으로 하여 이 가격 밴드 안에서 현재 주가의 위치를 수치화하는 것이죠.

스토캐스틱의 계산 공식 은 다음과 같습니다.

● 패스트 스토캐스틱(Fast Stochastic)

● 슬로 스토캐스틱(Slow Stochastic)

계산은 HTS, MTS상에서 자동으로 해주기 때문에 이러한 계산 공식을 알아두실 필요는 없습니다. 하지만 원리를 알고 있어야 추후 스토캐스틱을 본인의 매매법에 활용하기 위한 Point를 잡아내실 수 있습니다. 지금부터 이러한 공식을 풀어서 활용 point 를 알아보겠습니다.

1. %K선과 %D선의 의미

%K선 스토케스틱 슬로우와 패스트 은 일정한 기간 동안 등락을 보인 가격범위 안에서 현재 주가의 위치를 백분율로 나타낸 지표 이며, %D선 은 %K에 대한 이동평균선 입니다. 그렇기 때문에 당연히 %K선이 %D선을 상향 돌파 하면 매수 신호 , 하향 이 탈하면 매도 신호 가 됩니다. 또한 %K선이 20 아래 에 있다면 과매도 구간 , 80 위 에 있다면 과매수 구간 으로 봅니다.

%K선을 10일, 16일, 30일로 기준하였을 시 %D는 5일, 7일, 10일을 각각 사용합니다.

스토캐스틱 패스트 차트의 왼쪽 상단에 기간 값이 'Fast%K(5), Fast%D(3)' 등으로 표시됩니다. 앞의 5는 %K의 기간을 5일로 기준하였다는 뜻이며, 3은 %D의 기간을 3일로 기준했다는 뜻입니다. 기간 값은 주가 사이클의 기간 을 의미합니다. 즉 기간 값이 클수록 장기로 보아 중장기 매매에 활용 하며, 기간 값이 작을수록 단기로 보아 단기 매매에 활용 합니다.